itholoinfo.com.com

Cum se calculează coeficientul de corelare

Adesea este util să știți dacă două acțiuni tind să se miște împreună. Pentru a portofoliul diversificat, aveți nevoie de acțiuni care "nu" se însoțesc reciproc. corelație din Pearson ajută la măsurarea similarității randamentelor diferitelor acțiuni.

pași

Imaginea intitulată Calculați Coeficientul de corelare a stocului Pasul 1
1
Începeți cu un set de n rezervele de actiuni pentru doua actiuni X si Y:
  • X1, X2, ... Xn și Y1, Y2, ... Yn
    Imaginea intitulată Calculați Coeficientul de corelare a stocului Pasul 2
  • Imaginea intitulată Calculați Coeficientul de corelare a stocului Pasul 3
    2
    Calculați media aritmetică din fiecare set:
    • Mx = (X1 + X2 + ... + Xn) / N
      Imaginea intitulată Calculați Coeficientul de corelare a stocului Pasul 4
    • My = (Y1 + Y2 + ... + Yn) / N
      Imaginea intitulată Calculați Coeficientul de corelare a stocului Pasul 5


  • Imaginea intitulată Calculați Coeficientul de corelare a stocului Pasul 6
    3
    Calculați coevalanța:
    • COVER = {(X1-Mx) (Y1-My) + (X2-Mx) (Y2-My) + ... + (Xn-Mx) (Yn-My)} / N
      Imaginea intitulată Calculați Coeficientul de corelare a stocului Pasul 7
  • Imaginea intitulată Calculați Coeficientul de corelare a stocului Pasul 8
    4
    Calculați varianța din fiecare acțiune:
    • Vx = {(X1-Mx)2 + (X2-Mx)2 + ... +(Xn-Mx)2 } / n
      Vy = {(Y1-My)2 + (Y2-My)2 + ... +(Yn-My)2 } / n
  • 5
    deviația standard este rădăcină pătrată din variație:
    • Sx = rădăcină pătrată (Vx)
    • Sy = rădăcină pătrată (Vy)
  • 6
    În cele din urmă, coeficientul de corelație Pearson:
    • Corelație = covarianță / (S.x Sy)
  • 7

    Reprezentați perechile în avion pentru a obține scatter diagramă.     (X1,Y1), (X2,Y2), ... (Xn,Yn). Iată câteva proprietăți de date:
    • Cea mai bună linie de ajustare a datelor este linia de regresie.
    • Corelația este o măsură a cât de strânse sunt cele două returnări ale stocului. Așadar, cât de apropiate valorile randamentelor satisfac o relație liniară ca
    • Y = pX + α
    • Pentru unele constante α și β.
    • Pătratul corelației, numit R-pătrat, este, de asemenea, utilizat pentru a măsura cât de strâns este returnat liniar.
    • Constantele legate de linia de regresie au nume cunoscute de mulți:
      β = beta, α = Alfa.
  • 8
    Vedeți exemplul de mai sus. Acesta arată modul în care randamentul acțiunilor GE se corelează cu indicii de rentabilitate ai indicelui SP 500. Punctele albastre sunt datele parcelei scatter și linia roșie linia de regresie.
    • Distribuiți pe rețelele sociale:

    înrudit
    Cum de a găsi valoarea lui X într-o ecuațieCum de a găsi valoarea lui X într-o ecuație
    Adăugarea și scăderea rădăcinilor pătrateAdăugarea și scăderea rădăcinilor pătrate
    Cum se calculează deviația standardCum se calculează deviația standard
    Cum se calculează valoarea medie, deviația standard și eroarea standardCum se calculează valoarea medie, deviația standard și eroarea standard
    Cum se calculează media geometricăCum se calculează media geometrică
    Cum se calculează rădăcina cubică de mânăCum se calculează rădăcina cubică de mână
    Cum se calculează Coeficientul de corelare SpearmanCum se calculează Coeficientul de corelare Spearman
    Cum se calculează eroarea implicităCum se calculează eroarea implicită
    Cum se calculează intervalul de încredereCum se calculează intervalul de încredere
    Cum se calculează valoarea ZCum se calculează valoarea Z
    » » Cum se calculează coeficientul de corelare
    © 2021 itholoinfo.com.com